مدل سازی نرخ ارز با استفاده از مدل های غیرخطی سری زمانی

نظربهاهمیتنرخارزدرسیاستگذاریهایاقتصادی،الگوهایمتنوعیبهمنظورتوضیحچگونگیتعیین رفتارنرخارزونحوه مدل سازی وپیش بینی آنارائه شده است. در این راستا تحقیق حاضر با نگرشی جدید به این مسأله ضمن بررسی ماهیت سری زمانی نرخ ارز و انجام آزمون غیر خطی برای داده های روزانه نرخ ارز در دوره 1380-1390 تلاش دارد با استفاده از الگوی رگرسیونی سری زمانی غیر خطی، به تبیین رفتار نرخ ارز بپردازد. برای کنترل اثرات غیر خطی مذکور در ادبیات اقتصاد سنجی، ازمتدولوژی رگرسیون غیرخطی انتقال ملایم ، با تابع انتقال لجستیک (lstr) استفاده می شود. همچنین جهت بررسی عملکرد مدل رگرسیون غیرخطی انتقال ملایم در پیش بینی های خارج از نمونه، به مدلسازی نرخ ارز با استفاده ازمدل های خطی َarma و غیر خطی ann و setar می پردازیم. سپس پیش بینی های خارج از نمونه را برای افق 20 روزه سری زمانی نرخ ارز انجام داده و بر اساس معیار های rmse و mae خطای پیش بینی خارج از نمونه مدل های مختلف مورد مقایسه قرار می گیرد. از جمله نتایج این مطالعه تأیید رفتار غیر خطی نرخ ارز ایران و عملکرد بهتر مدل پیشنهادی lstr در مقایسه با مدلهای رقیب arma، ann و setar می باشد.